Glossar

 

Sharpe-Ratio

 

Das Sharpe-Ratio (auch: Reward-to-Variability-Ratio) ist eine Kennzahl für den Vergleich von Fonds. Sie betrachtet die Überrendite einer Geldanlage in Abhängigkeit der Volatilität (Risiko). Umso höher das Sharpe-Ratio, desto höher ist die Rendite zum eingegangenen Risiko. Bei einem negativem Sharpe-Ratio wurden selbst die feste Verzinsung nicht übertroffen.

 
 
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