Glossar

 

Implizite Volatilität

 

Die implizite Volatilität ist eine Kennzahl, anhand der man erwartete Kursschwankungen über die Restlaufzeit eines Finanzproduktes prognostizieren kann. Sie ergibt sich aus der historischen Volatilität und dient beispielsweise als Entscheidungsfaktor bei der Preisbestimmung von Optionen.

 
 
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