Glossar

 

Delta Hedging

 

Beim Delta Hedging handelt es sich um eine Wertsicherungsstrategie beim Handel mit Optionen, bei der sich anhand des Delta-Faktors die Kontraktzahl berechnen lässt. Um eine Veränderung des Gesamtportfoliowerts zu verhindern, sollte man versuchen, die Optionskontrakte dynamisch so anzupassen, dass die Wertveränderung der Kassaoption und der Optionsposition ausgeglichen werden. Für optimales Delta-Hedging ist eine permanente Beobachtung der Gesamtposition von Nöten, da die Anzahl der Optionskontrakte andauernd angeglichen werden muss.

 
 
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