Glossar

 

Duration

 

Die Duration ist eine Sensitivitätskennzahl. Einfach formuliert ist sie der gewichtete Mittelwert der Zeitpunkte, zu denen Zahlungen aus dem Wertpapier für den Anleger erhältlich sind. Anleihen, die eine hohe Duration aufweisen, reagieren stärker auf Zinsänderungen als Anleihen mit einer niedrigen Duration.

 
 
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